Риск-менеджмент – система защиты депозита от потерь

Риск-менеджмент – система защиты депозита от потерь

Среди насущных вопросов трейдера не только вопрос «как заработать?», но и «как сохранить?». За безопасность финансов участника биржевых торгов отвечает личная система риск-менеджмента.

Что такое риск-менеджмент?

Риск-менеджмент – это правила поведения трейдера, ограничивающие его возможные финансовые потери. Их цель – минимизировать риски при торговле. Роль риск-менеджмента заключается в защите участника торгов от импульсивных и неадекватных решений, от т.н. «тильта».

Как разработать личную систему риск-менеджмента?

5 технических шагов при разработке стратегии управления рисками:

1. Составление формализованного алгоритма торговой стратегии.

2. Тестирование на исторических данных – проверка качества функционирования торговой стратегии. Тестирование рекомендуется проводить на сведениях хотя бы за полгода и на числе сделок более 100. Провести анализ. Если тестирование прошло успешно, можно переходить к следующим пунктам.

3. Пробная торговля по разработанному алгоритму торговой системы с использованием минимально возможных лотов – для получения статистики в условиях реальных торгов. Полученные данные следует проанализировать и использовать в дальнейших шагах.

4. Выбор системы мани-менеджмента (управления капиталом, money-management) на основе статистических показателей из шага 3. Сбор статистики при работе с данной системой money-менеджмента.

5. Выбор системы риск-менеджмента на основании итоговых данных шага 4. Разработка формализованного алгоритма риск-менеджмента.

Сведения о дневных, недельных и месячных рисках, максимальных просадках не могут быть взяты из ниоткуда, они должны основываться на статистических расчетах при торговле на «живом» рынке.

Исключение или недостаточная проработка одного из 5 шагов при составлении системы риск-менеджмента может привести к некорректному определению рисков, чрезмерным потерям и преждевременной остановке торговли.

Altesso com брокер предлагает готовые решения по риск-менеджменту

Если у трейдера возникают трудности с разработкой собственной системы риск-менеджмента, это не повод отчаиваться и отказываться от торгов. Существуют готовые решения от брокерских компаний.

Так, Altesso com брокер предлагает своим клиентам специальную опцию к настройкам работы торгового счета – «риск-менеджмент». Ее суть состоит в том, что для депозита устанавливается допустимый лимит потерь. При исчерпании этого лимита торговля временно приостанавливается – это защищает депозит от потерь в долгосрочной перспективе.

Для обеспечения защиты депозита в краткосрочных перспективах можно использовать платное профессиональное ПО. Altesso com брокер предоставляет наряду с другими услугами программные продукты с широким набором стратегий по управлению рисками и функциями точной настройки ограничения рисков по сделкам. Данное ПО совместимо со всеми торговыми платформами, на которых работает брокер.

Риск-менеджмент, наряду с мани-менджментом и торговой стратегией, является важнейшим элементом, на котором базируется успешный трейдинг. Четкое следование стратегии риск-менеджмента гарантирует трейдеру безопасность финансов и эмоциональный комфорт работы.

Что такое риск-менеджмент?

Написать ответ...

Цитата
Комментировать